Как сделать автокорреляцию между месяцами данных временного ряда? - PullRequest
Новая
       10

Как сделать автокорреляцию между месяцами данных временного ряда?

0 голосов
/ 12 апреля 2019

Я хочу сделать автокорреляцию между месяцами разных лет временных рядов. Временные ряды имеют только один столбец со значениями, соответствующими каждой дате.

но моя проблема в том, что я получаю значения больше 1 в качестве ответа, хотя они должны быть между -1 и +1. Есть ли другой способ сделать это? Я попробовал этот подход: 

    def data_autocorr(data, lag=12, axis=0):
        return data.apply(lambda col: col.autocorr(lag), axis=axis)
    d1 = DataFrame(np.random.randn(12, 12))
    data_autocorr(d1)
...