VaR историческая стимуляция для портфеля акций без использования пакета в R

Question

1. Предположим, у меня есть 100 000 долларов для инвестирования в портфель.Как рассчитать 95% 5-дневную VaR для этого портфеля, используя историческое моделирование на основе прошлых 501 дневных доходностей?

2. Сделайте то же самое, но используя симуляции на основе линейной модели.

Я знаю, как сделать это с помощью пакета, но как я могу решить их без использования пакета PerformanceAnalytics?

#mean and covariance-variance of the monthly returns (without S&P500)
meann <- colMeans(r[,-31])
var.cov <- cov(r[,-31])

#Assume rf = 0.002 
Rf = 0.002
Rg <- meann - Rf

#Compute vector Z 
zg <- solve(var.cov) %*% Rg

#Compute the vector X
xg <- zg/sum(zg)

#Compute the returns and standard deviation of portfolio G
R_G <- t(xg) %*% t(r2[,-31])
sd_G <- (t(xg) %*% var.cov %*% xg)^0.5