У меня есть фрейм данных длиной 177, и я хочу вычислить и построить график функции частичной автокорреляции (PACF).
У меня есть данные, импортированные и т. Д., И я делаю:
from statsmodels.tsa.stattools import pacf
ys = pacf(data[key][array].diff(1).dropna(), alpha=0.05, nlags=176, method="ywunbiased")
xs = range(lags+1)
plt.figure()
plt.scatter(xs,ys[0])
plt.grid()
plt.vlines(xs, 0, ys[0])
plt.plot(ys[1])
Используемый метод приводит к числам, превышающим 1 для очень длинных лагов (90ish), что неверно, и я получаю RuntimeWarning:в sqrtreturn rho, np.sqrt (sigmasq) обнаружено недопустимое значение, но, поскольку я не вижу их исходного кода, я не знаю, что это значит.
Если честно, когда я ищу PACF, во всех примерах PACF показывается только до 40 или 60 лагов, и у них никогда не бывает значительного PACF после лага = 2, поэтому я не могу сравнить сдругие примеры тоже.
Но когда я использую:
method="ols"
# or
method="ywmle"
числа исправляются.Таким образом, это должен быть алгоритм, который они используют для его решения.
Я попытался импортировать метод inspect и getsource, но он бесполезен, он просто показывает, что он использует другой пакет, и я не могу его найти.
Если вы также знаете, откуда возникает проблема, я был бы очень признателен за помощь.
Для справки, значения для data [key] [array]:
[1131.130005, 1144.939941, 1126.209961, 1107.300049, 1120.680054, 1140.839966, 1101.719971, +1104,23999, 1114,579956, +1130,199951, +1173,819946, 1211,920044, +1181,27002, +1203,599976, 1180,589966, +1156,849976, 1191,5, 1191,329956, +1234,180054, 1220,329956, +1228,810059, +1207,01001, +1249,47998, 1248,290039,1280.079956, 1280.660034, 1294.869995, 1310.609985, 1270.089966, 1270.199951, 1276.660034, 1303.819946, 1335.849976, 1377.939941, 1400.630005, 1418.300049, +1438,23999, +1406,819946, 1420,859985, 1482,369995, +1530,619995, 1503,349976, +1455,27002, +1473,98999, 1526,75, +1549,380005, +1481,140015, 1468,359985, +1378,550049,1330.630005, 1322.699951, 1385.589966, 1400.380005, 1280.0, 1267.380005, 1282.829956, 1166.359985, 968.75, 896.23999, 903.25, 825.880005, 735.090027, 797.869995, 872.009900000000919.320007, +987,4799800000001, 1020,6199949999999, +1057,079956, +1036,189941, +1095,630005, +1115,099976, +1073,869995, +1104,48999, 1169,430054, +1186,689941, +1089,410034, +1030,709961, 1101,599976, 1049,329956, +1141,199951, +1183,26001, 1180,550049, +1257,640015, 1286,119995, 1327,219971, 1325,829956, 1363,609985, +1345,199951, 1320,640015,1292.280029, 1218.890015, 1131.420044, 1253.300049, 1246.959961, 1257.599976, 1312.410034, 1365.680054, 1408.469971, 1397.910034, 1310.329956, 1362.160034, 1379.319946, 1406.579956, 1440.670044, 1412.160034, 1416.180054, 1426.189941, 1498.109985, 1514.680054, 1569.189941, 1597.569946, +1630,73999, +1606,280029, +1685,72998,1632.969971, 1681.550049, 1756.540039, 1805.810059, 1848.359985, 1782.589966, 1859.449951, 1872.339966, 1883.949951, 1923.569946, +1960,22998, +1930,6700440000002, +2003,369995, 1972,290039, +2018,050049, +2067,560059, 2058,899902, +1994,9899899999998, 2104,5, 2067,889893, +2085,51001, 2107,389893, 2063,110107, +2103,840088, +1972,180054,1920,030029, +2079,360107, 2080,409912, 2043,939941, 1940,2399899999998, +1932,22998, +2059,73999, +2065,300049, +2096,949951, 2098,860107, 2173,600098, 2170,949951, +2168,27002, +2126,149902, 2198,810059, +2238,830078, +2278,8701170000004, 2363,639893, +2362,719971, 2384,199951, 2411,800049, +2423,409912, +2470,300049, +2471,649902, +2519,360107,2575.26001, 2584.840088, 2673.610107, 2823.810059, 2713.830078, 2640.8701170000004, 2648.050049, 2705.27002, 2718.3701170000004, 2816.290039, 2901.52002, 2913.97998]