Я пытаюсь проверить таблицу корреляционных чисел по гетероскедастичности. Снимок таблицы, с которой я работаю, выглядит следующим образом:
Days Left
Until Clearing avg_cor
1 -3619 0.4631034
2 -3618 0.4659020
3 -3615 0.4656523
4 -3614 0.4416744
5 -3613 0.4417868
6 -3612 0.4279090
7 -3611 0.4812432
8 -3608 0.4829082
9 -3607 0.4904108
10 -3606 0.5342129
Итак, у меня есть всего два столбца, один «Осталось дней до клиринга», который варьируется от -3619 до 3082, причем каждый день имеет показатель корреляции. Это составляет в общей сложности 6574 записи.
Вот уравнение, которое я хочу использовать для проверки гетероскедастичности:
Формула для скорректированной на гетероскедастичность корреляции
В котором & delta; относительное увеличение условной дисперсии и & rho; это безусловный коэффициент корреляции, который я пытаюсь выяснить. & Rho; ^ c - это средняя корреляция, которая уже приведена в таблице.
Я надеюсь, что кто-нибудь может помочь мне понять, как я могу реализовать уравнение в R Studio.