Я разрабатываю процедуру оптимизации портфеля, основанную на применении модифицированного коэффициента Шарпа.Указанное соотношение зависит, среди прочего, от асимметрии и эксцессов портфеля.Чтобы построить асимметрию и эксцесс, мне нужно вычислить массивы косэктуза и кокюртоза.В финансовой литературе существует большое количество исследований, в которых описывается, как сделать годовые моменты более высокого порядка в целом (годовая асимметрия = асимметрия / sqrt (n) и годовой эксцесс kurtosis = эксцесс / n), но не как это сделать для сопутствующих моментов.такие как массивы косокознания и кокуртоза.Подводя итог: кто-нибудь знает, как однолетние ко-моменты высшего порядка?