У меня есть обзоры, и у меня есть данные за 5 лет от FTSE500.Я хотел бы проверить эффект календаря, в частности, эффект января.
Вот что я сделал до сих пор: я рассчитал доходность акций по месячной цене закрытия, выполнив следующее:
series stockReturn = dlog(closingprice)
Рассчитывает процентную разницу от предыдущего месяца к текущему месяцу.Я знаю, что могу создавать фиктивные переменные автоматически на 12 месяцев и отбрасывать январь следующим образом:
ls stockReturn c @expand(@month, @drop(1))
Что мне нужно сделатьпоказать график, который сравнивает доходность акций января с доходностью акций других месяцев?
Тогда я подумал, потому что это автоматически, я не могу создать регрессионный анализ с ними?Поэтому я в итоге создал свои собственные фиктивные переменные, например:
series January = @month = 1
series Febuary = @month = 2
series March = @month = 3
series April = @month = 4
series May = @month = 5
series June = @month = 6
series July = @month = 7
series August = @month = 8
series September = @month = 9
series October = @month = 10
series November = @month = 11
series December = @month = 12
Теперь я могу создать то же уравнение, что и раньше, но используя эти фиктивные переменные, например, так:
ls stockReturn Февральский март, апрель, майиюнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Но я в значительной степени озадачен этим моментом.Я знаю, чего хочу, но не знаю, как выполнить это в обзорах.
Я бы хотел получить регрессионный анализ календарных аномалий на фондовом рынке.Я хотел бы проверить доходность акций за январь по сравнению с другими месяцами.