Я использовал функцию mvn.mvnun() в модуле scipy.stats, чтобы вычислить CDF данного многомерного нормального распределения в моей статье. Рецензент спросил меня, как я оцениваю CDF, поскольку у CDF нет закрытой формы. Я думаю, что метод выборки может быть использован. Чтобы узнать, как это работает, я искал репозиторий с исходным кодом scipy. Однако в папке scipy.stats я не увидел mvn.py, вместо этого увидел mvn.pyf.
В этом файле mvn.mvnun выглядит следующим образом:
! -*- f90 -*-
! Note: the context of this file is case sensitive.
python module mvn ! in
interface ! in :mvn
subroutine mvnun(d,n,lower,upper,means,covar,maxpts,abseps,releps,value,inform) ! in :mvn:mvndst.f
integer intent(hide) :: d=shape(means,0)
integer intent(hide) :: n=shape(means,1)
double precision dimension(d) :: lower
double precision dimension(d) :: upper
double precision dimension(d,n) :: means
double precision dimension(d,d) :: covar
integer intent(optional) :: maxpts=d*1000
double precision intent(optional) :: abseps=1e-6
double precision intent(optional) :: releps=1e-6
double precision intent(out) :: value
integer intent(out) :: inform
end subroutine mvnun
Однако, нет подробного определения этой функции. Мне было интересно, где я могу найти исходный код для mvnun, который сообщает мне, как он рассчитывает CDF?