Как настроить дисперсию модели ARIMA как GARCH в Python - PullRequest
0 голосов
/ 06 ноября 2018

в Matlab я могу приспособить дисперсию модели ARIMA к модели GARCH, например:

rng(1);
y=randn(100,1)
y=.01+cumsum(y)*.0025;
mdl=arima(3,0,3);
mdl.Variance=garch(1,1)

Как я могу подобрать модель арима-гарч, подобную этой, в питоне? Спасибо!

...