Обратная оптимизация в R - PullRequest
       65

Обратная оптимизация в R

0 голосов
/ 12 ноября 2018

Я пытаюсь использовать equilibrium_mean функцию BLModel в R, чтобы определить ожидаемую доходность моего портфеля с учетом их весов.У меня есть несколько необычных классов активов, в которых доходность портфеля отрицательна, и кажется, что модуль не допускает отрицательного равновесного дохода.У меня есть веса, исторические временные ряды активов и одно значение для рыночной доходности.Любые предложения о том, как еще сделать эту обратную оптимизацию?

...