В настоящее время я использую пакет Marima для R, изобретенный Хенриком Сплиидом, для прогнозирования многомерных временных рядов с ARIMA.
Обзор можно найти здесь:
https://cran.r -project.org / веб / пакеты / Marima / marima.pdf
http://orbit.dtu.dk/files/123996117/marima.anv.talk.pdf
При использовании функции Marima необходимо сначала определить порядок AR (p) и MA (q).
Мой вопрос: как я могу определить подходящие значения для p и q?
Я знаю, что когда речь идет об одномерном анализе ARIMA, auto.arima дает хорошее предложение для p и q. Тем не менее, когда я использую auto.arima для каждого одномерного временного ряда, который я хочу проанализировать, для каждого временного ряда появляются (несколько) разные предложения. (Например, (2,2,1) для первого, (1,1,1) для второго и т. Д.)
Поскольку я хочу проанализировать все временные ряды, объединенные в многомерной модели ARIMA, и я могу выбрать только одно значение для каждого p и q (если я правильно понял), мне интересно, как я могу выбрать эти значения наиболее точно способ.
Могу ли я просто попытаться запустить модель пару раз и посмотреть, какие значения p и q работают лучше всего (например, путем проверки остатков прогноза)?
Какие у вас предложения?
Буду признателен за любую помощь!