Я имею в виду онлайн-книгу, посвященную прогнозированию профессора Роба Хиндмана, и хотел бы спросить вас о прогнозировании ARIMA с преобразованием Бокса-Кокса и без него.
Из книги я понял, что преобразование Бокса-Кокса дает положительный интервал прогноза и стабилизирует дисперсию.
Когда я применил в своем проекте, мое прогнозирование с помощью преобразования Бокса-Кокса было довольно странным по сравнению с без преобразования. Могу ли я спросить, почему преобразование Бокса-Кокса отличается от обычного ARIMA?
