Я использую PortfolioAnalytics, чтобы протестировать стратегию чистой оптимизации, включающую в себя 10 европейских фондовых индексов с общим количеством акций ~ 800. Однако из-за новых входов или выходов оптимизация не всегда должна учитывать все 800 акций, а акции, входящие в один из 10 индексов.
Кто-нибудь знает, как я мог бы включить это, используя
PortfolioAnalytics? Насколько я понимаю, индивидуальные ограничения не являются
возможно и optimize.portfolio.rebalancing меняет все NA на 0.
У меня есть «индекс-матрица» со всеми акциями в разных индексах, и акция получает 1, если она была частью индекса, и 0, если она не была частью индекса:
t Stock 1 Stock 2
1 1 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
5 0 1
и затем возвращаемая матрица. Однако простое умножение этих двух матриц будет означать, что для запаса 1 в момент времени 1 не будет возврата от t-1 к t-n для оптимизации, отличного от 0.