У меня есть вопрос о применении внешних регрессоров к двойным сезонным данным. Я использую модель STL + Arima. Прав ли я, что мне нужно указать это способом xreg=cbind(a,b,c) и newxreg=cbind(a1,b1,c1)? Внешние регрессоры, которые я использую, являются в основном фиктивными переменными 1 и 0. Я прогнозирую почасовое потребление электроэнергии, а фиктивная переменная 1 представляет конкретную ситуацию. Существует три формы ежедневного потребления электроэнергии, и теоретические переменные должны теоретически отражать эти формы. Например, когда a = 1 и b = 0, c = 0, существует высокое вечернее потребление. Я ставлю 24 "1" для a, 24 "0" для b и 24 "0" для c в данных Excel рядом с соответствующим днем. Теоретически они должны резко изменить прогноз, но я этого не вижу. Прогнозы практически идентичны независимо от того, использую я эти регрессоры или нет. Код, который я использую, показан ниже:
Fact.msts=msts(Fact,seasonal.periods = c(24,168),start=c(1,1))
Fact.stlm=stlm(Fact.msts,modelfunction=Arima,order=c(5,1,5),s.window=31,robust=TRUE, xreg=cbind(a,b,c)
Fact.stlm.pred=forecast(Fact.stlm,h=24,newxreg=cbind(a1,b1,c1))