Я не понимаю прогнозируемое значение вне выборки, возвращаемое методом прогнозирования statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA.
Я создал простой процесс AR:
print(len(y))
212
model = ARIMA(y, order=(3, 0, 0))
fit = model.fit()
print(fit.predict(212))
212 2771.756297
Но я не могу пересчитать прогнозируемое значение:
fit.arparams.dot(y.tail(3)) + fit.params[0]
379.26903568242494
Как вы объясните это расхождение?