Как R соответствует первой наблюдаемой точке, арима?

Question

У меня ARIMA (3,0,2) подходит x - когда я установлю est=fitted(fit), я бы предположил, что первая точка x и первая точка est равны, посколькунет данных до первой точки для оценки.На самом деле, я бы предположил, что первые 3 точки x равны est из-за части AR (3).

Почему это не так?

Answer 1

Нет, первые значения x и est не должны быть равными.Функция fitted возвращает прогноз с h-шагом, и значение по умолчанию h равно 1. Так что в вашем случае значения est являются одно-шаговыми прогнозами.

Это правда, что оценкаПервые значения временного ряда не являются прямыми, так как они не могут быть предсказаны на основе предыдущих наблюдений.Информацию о том, как оцениваются первые значения временного ряда, можно найти здесь:

https://stats.stackexchange.com/questions/205897/how-to-compute-estimate-for-the-first-time-series-value-using-arima-model?rq=1

Кажется, что первые значения обрабатываются как параметры и затем оцениваются путем оценки максимального правдоподобия.