Я выполняю проверку гипотезы, используя корреляцию между сырой нефтью и канадским долларом, поскольку в качестве Т-теста корреляция между ценой на сырую нефть и канадским долларом составляет 0,83 в моих данных (выборке) между 1983 и 2019 годами. пытаясь выдвинуть гипотезу об этом результате, используя Перестановку размера 100000 в моем наборе данных, используя следующий код
perm_replicates=np.empty(10000)
for i in range(10000):
cad_permuted=np.random.permutation(Crude)
perm_replicates[i]=pearson_r(cad_permuted,Settle)
p=np.sum(perm_replicates>=pearson_r(Settle,Crude))/len(perm_replicates)
print('p-val= ',p)
Я получаю 0. Хотя я выполнил это до того, как получил значения от 0,64 до 0,96.