У меня есть список менеджеров, которые предоставляют ежемесячные доходы, как показано ниже:
library(PerformanceAnalytics)
View(edhec)
Я НЕ управляю регрессией и не прогнозирую. Цель состоит в том, чтобы предоставить больше контекста вокруг ежемесячных доходов. И я думаю об использовании групп доверия. Например, менеджер Convertible Arbitrage вернул 0.0315 на 8/31/2009. Что касается доверительных интервалов, я мог бы сказать, что при определенном уровне достоверности это возвращение происходит в пределах интервалов или нет. Я хотел бы иметь полосы для каждого возврата.
Большая часть информации, которую я нашел, была о построении временного ряда с доверительными интервалами, но я хотел бы добавить два столбца для каждого менеджера с lowerи upper номера полос. Вот мой подход:
- Установка уровня достоверности, скажем, 95%. Это означает, что альфа = 0,05 (
qnorm(.975) или qnorm(.025)). - Получить совокупное среднее значение для каждой строки в столбце. Я пытался
cummean из dplyr, но все средства хранятся в списке (cummean(edhec)). - Рассчитать предел ошибки:
qnorm(.975)* (совокупное стандартное отклонение / sqrt (накопительноеколичество рядов). - Полосы
lower и upper будут кумулятивным средним +/- предел погрешности.
Я думаю, что это, вероятно, требует продвинутых навыков петли и моиочень простой. Любая помощь или совет приветствуется!