отрицательные коэффициенты aryule для моделируемого временного ряда с ARIMA в matlab - PullRequest
Новая
       8

отрицательные коэффициенты aryule для моделируемого временного ряда с ARIMA в matlab

0 голосов
/ 11 марта 2020

Я моделирую время AR (1) ser ie со средним нулем, дисперсией 1 и длиной T = 100 с arima в MATLAB, 

T=1000;
model = arima('Constant',0,'AR',0.3,'Variance',1);
Y = simulate(model,T);

Если я затем использую aryule для Получив коэффициент AR1, я получу отрицательное значение: 

rho = aryule(Y,1)

rho =

    1.0000   -0.2790

Однако я ожидаю, что AR (1) будет положительным значением, прыгающим около 0,3. Я что-то упустил?

Другой пример: 

model = arima('Constant',0,'AR',0.7,'Variance',1);
Y = simulate(model,T);
rho = aryule(Y,1)

rho =

    1.0000   -0.7045
...