Ошибка при подборе модели с использованием auto.arima - PullRequest
Новая
       13

Ошибка при подборе модели с использованием auto.arima

0 голосов
/ 26 февраля 2020

Всякий раз, когда я пытаюсь подобрать модель, используя auto.arima, я получаю сообщение об ошибке

auto.arima can only handle univariate time series

Но я преобразовал данные во временные ряды. Кто-нибудь может помочь? 

library(forecast)
sales = data.frame(
Year = c(2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018),
Qtr1 = c(2.32,4.36,8.74,16.24,37.04,47.79,51.03,74.47,74.78,78.29,77.32),
Qtr2 = c(1.7,3.79,8.75,18.65,35.06,37.43,43.72,61.17,51.19,50.76,52.22),
Qtr3 = c(0.72,5.21,8.40,20.34,26.03,31.24,35.20,47.53,40.40,41.03,41.30),
Qtr4 = c(6.89,7.37,14.1,17.07,26.91,33.8,39.27,48.05,45.51,46.68,46.89))
sales
plot(sales)

salests = ts(sales)
tsdisplay(salests)
arima_fit = auto.arima(salests,stepwise = FALSE, approximation = FALSE) ##ERROR 

a_f = forecast(arima_fit, h =8)    
plot(a_f)

1 Ответ

1 голос
/ 26 февраля 2020

Ваш salests - это матрица, содержащая пять временных рядов, по одному для каждого столбца. Первый временной ряд называется Year, затем Qtr1 - Qtr4. Это, вероятно, не то, что вы хотели.

Возьмите ваши sales данные, преобразуйте их в матрицу, опустите первый столбец (который содержит годы), транспонируйте его, преобразуйте в vector и преобразуйте это во временной ряд: 

salests <- ts(as.vector(t(as.matrix(sales)[,-1])),frequency=4,start=c(2008,1))
...