В настоящее время я занимаюсь проектом по анализу финансовых данных. Моей целью было проверить, влияют ли на него две акции, входящие в один Индекс. Другими словами, я хочу проверить, как изменения в запасах. Закрытые цены влияют на изменения в Индексе и то же самое для акций B. У меня возникла проблема с использованием модели ARIMA. Я уже знаю, что каждый временной ряд является стационарным. Но дело в том, что я не знаю, как создать такую модель для сравнения влияния. Должен ли я использовать индексные возвраты в качестве зависимой переменной для ARIMA и возвраты STock A и Stock B для регрессоров?