Как интерпретировать результаты простого экспоненциального сглаживания из R - PullRequest
Новая
       6

Как интерпретировать результаты простого экспоненциального сглаживания из R

0 голосов
/ 27 марта 2020

Я пытаюсь смоделировать цену акций Apple, используя simple exponential smoothing модель в R со следующим кодом: 

ts_data_stocks_exp <- window(ts_data_stocks)
plot(ts_data_stocks_exp, ylab="Apple stock price", xlab="Year")

# Exponential smoothing
fit_exp_1 <- ses(ts_data_stocks_exp, alpha=0.1, h=10)
fit_exp_1$model
fit_exp_2 <- ses(ts_data_stocks_exp, alpha=0.5, h=10)
fit_exp_2$model

lines(fitted(fit_exp_1), col="blue")
lines(fitted(fit_exp_2), col="red")

# Forecast
lines(fit_exp_1$mean, col="blue")
lines(fit_exp_2$mean, col="red")
legend("topleft",lty=1, col=c(1,"blue","red"),
       c("data", expression(alpha == 0.1), expression(alpha == 0.5)), pch=1)

Код дает таблицу и изображение: 

  sigma:  9.7939

     AIC     AICc      BIC 
5638.837 5638.860 5647.348 
Simple exponential smoothing 

Call:
 ses(y = ts_data_stocks_exp, h = 10, alpha = 0.5) 

  Smoothing parameters:
    alpha = 0.5 

  Initial states:
    l = 24.6865 

  sigma:  4.7728

     AIC     AICc      BIC 
4889.813 4889.836 4898.325

enter image description here

Просто интересно, может ли кто-нибудь помочь мне интерпретировать эти результаты. Заранее спасибо.

...