И что узнать, совпадает ли термин ошибки в модели скользящего среднего временных рядов с белым шумом? который обычно определяется в r как
e <- rnorm(n=20, mean=0, sd=1)
Если y[t] = e[t] + theta*e[t], где theta - это параметр, предоставленный, то модель ma(1) будет y[t] = e[t] + 0.8*e[t], если `t = 1,2 ,. .., 100. Могу ли я понять это в ар как:
n=100
theta <- 0.8
wn <- ts(rnorm(n, mean=0, sd=1))
ma1 <- wn[1]
for(i in 2:n){
ma1[i] <- wn[i - 1] * theta + wn[i]
}