Существует ли функция R для оценки pdf для данных модели ARIMA и набора параметров?

Question

Я не знаком с R, но мне удалось написать код, который оценивает параметры для модели ARIMA любого порядка для некоторых данных, которые у меня есть в файле. Это выглядит следующим образом:

data <- read.table("ARMA22-series.csv", sep=" ", header=FALSE, dec=".")
data <- as.ts(data)
arima_results <- arima0(data, order=c(2, 0, 2), include.mean=FALSE)

Однако мне интересно оценить функцию вероятности для определенного набора значений параметров, а не просто найти параметры, которые максимизируют вероятность для данного набора данных. Существует ли функция, позволяющая просто оценить плотность вероятности данных, заданных значений для параметров ARIMA?

Заранее спасибо!

Answer 1

Я не знаю, почему вы используете arima0, который помечен как предварительная версия и был заменен на arima.

arima соответствует спецификации c (S) ARIMA для ваших данных с параметрами, указанными в аргументах функции order и seasonal. forecast::auto.arima пытается определить оптимальную (S) модель ARIMA на основе данных.

Выходной объект arima включает логарифмическую вероятность; например, рассмотрим примерные данные USAccDeaths, мы можем подогнать две модели SARIMA: SARIMA (0,1,1) (0,1,1) и SARIMA (0,1,0) (0,1,0) .

fit1 <- arima(USAccDeaths, order = c(0, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1)))
fit2 <- arima(USAccDeaths, order = c(0, 1, 0), seasonal = list(order = c(0, 1, 0)))

Выходной объект arima - это list, а логарифмическая вероятность сохраняется в элементе loglik:

fit1$loglik
#[1] -425.44
fit2$loglik
#[1] -435.8443