Я пытаюсь смоделировать дневные скорректированные значения закрытия для Доу-Джонса и SP500. Когда я запустил этот код для своего набора данных SP5000, он запустился через несколько секунд. Однако, когда я делаю это для Доу-Джонса, он работает и никогда не останавливается. Я ждал 30 минут, и он все еще показывает, что работает. У меня примерно 2500 строк данных, поэтому я не уверен, почему я не получаю вывод немедленно. Я моделирую ARIMA, так что я могу позже модель GARCH.
library(dplyr)
library(tidyr)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(TSA)
library(forecast)
dj<-read.csv(file="~/Desktop/DJI.csv", header=T, sep=",",check.names=FALSE)
dj$Date <- as.Date(dj$Date, "%m-%d-%Y")
auto.arima(djts)