модель арима, пропущенные значения - PullRequest
Новая
       3

модель арима, пропущенные значения

0 голосов
/ 26 января 2020

Я пытаюсь оценить квартальную модель аримы, которая объясняет индекс VIX одной или несколькими переменными. Моя проблема в том, что мне нужно различать и использовать журнал моих переменных, но поскольку в наборе данных есть некоторые пропущенные значения, я получаю, что длины 'x' и 'xreg' не совпадают. Ниже приведен краткий обзор моего набора данных: enter image description here

Вот что я пытаюсь сделать: 

y2 <- diff(log((histdata$VIX)))
y3 <- diff(log((histdata$SP500)))
y4 <- diff(log((histdata$NASDAQ)))
y5 <- diff(log((histdata$LIBOR3M)))
y6 <- diff(log((histdata$CPI)))
y7 <- diff(log((histdata$HPI)))
y8 <- diff(log((histdata$CDS5Y)))

arima(histdata$VIX, order = c(1, 1, 1),
     seasonal = list(order = c(0L,0L, 0L), period = 4),
     xreg = c(y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8))

Мне нужно как-то выбрать правильную длину переменных и оцените его ежеквартально.

Спасибо, Ильяс

...