Как найти стандартный метод прогнозирования следующих значений фондового рынка с помощью Tensorflow? - PullRequest
1 голос
/ 21 февраля 2020

Спасибо за чтение. Я не очень хорош в Engli sh.

Мне интересно, как предсказать и получить данные будущих временных рядов после обучения модели. Я хотел бы получить значения после N шагов.

Интересно, были ли данные временного ряда правильно изучены и предсказаны.

Как мне правильно получить следующее (следующее) значение?

Я хочу получить следующее значение, используя аналогично model.predict или et c

У меня есть x_test и x_test[-1] == t, поэтому значение следующего значения равно t+1, t+2, .... t+n,

В этом примере я хочу получить прогнозы следующего t+1, t+2 ... t+n


Первый

Я пытался использовать данные фондового индекса

inputs = total_data[len(total_data) - forecast - look_back:]
inputs = scaler.transform(inputs)
X_test = []
for i in range(look_back, inputs.shape[0]):
    X_test.append(inputs[i - look_back:i])
X_test = np.array(X_test)
predicted = model.predict(X_test)

но результат как ниже

enter image description here

Результаты X_test[-20:] и следующих 20 прогнозов выглядят одинаково.

I Мне интересно, если это правильный поезд и прогнозируемое значение.

Мне интересно, было ли это правильное обучение и прогноз.

полный источник

Метод, который я попробовал первым, не работал правильно.


Секунды

Я понял, что что-то не так, я попытался использовать другой официальный да ta

Итак, я использовал временные ряды в руководстве Tensorflow, чтобы попрактиковаться в прогнозировании модели.

a = y_val[-look_back:] 
for i in range(N-step prediction):                             # predict a new value n times.
    tmp = model.predict(a.reshape(-1, look_back, num_feature)) # predicted value     
    a = a[1:]                                                  # remove first     
    a = np.append(a, tmp)                                      # insert predicted value

Результаты были предсказаны в форме линейной регрессии, очень отличающейся от реальных данных.

2

Вывести линейную регрессию, которая не зависит от реальных данных:

полный источник (после 25-й строки мой код.)

Мне действительно очень любопытно, что является стандартным методом прогнозирования следующих значений фондового рынка.

Спасибо за чтение длинного вопроса. Я прошу совета по поводу вашего бесценного мнения.

1 Ответ

0 голосов
/ 21 февраля 2020

Q : "Как найти стандартный метод прогнозирования следующих значений фондового рынка ...?"

Во-первых - приветствие практикующего C64!

Далее, позвольте мне сказать, что нет стандартного метода - не может быть (один) .

В принципе - позвольте мне извлечь из вашей области общего опыта - можно легко предсказать ближайший будущий поток ламинарных жидкостей (технически «работающий» рыночный инструмент - модель А, для которого можно получить лучший или худший инструмент прогнозирования)

Однако это никогда не сработает для турбулентных состояний флюидов (просто прочитайте сложность попыток сформулировать множество размерный PDE высокого порядка для турбулентности (и она все еще только приближается к турбулентности)) - и это фундаментально «работающий» рынок (после того, как был выпущен некоторый ожидаемый фундаментальный фактор (читай NFP или CPI) или некоторый fla sh - новость была объявлена ​​в новостях - (прочитайте швейцарский выпуск валютной привязки швейцарского франка к паритету доллара США или единовременному государственному налогу Кипра на все спекулятивные депозиты ... следуют финансовые «большие взрывы») одна, тем не менее, простая модель для достаточно точных предсказаний, работающая как для ламинарной, так и для турбулентной жидкостей - реальный мир наверняка намного сложнее, чем этот: o)

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...