Python - Как выбрать определенные лаги в модели ARIMA?

Question

Я хочу соответствовать модели = ARIMA (ret_log, order = (5,0,0)), но со вторым и третьим лагом в части AR, установленным на ноль из-за незначительной автокорреляции, как я могу это сделать в Python? Я знаю, что в R это легко сделать.

Я видел похожие вопросы для R, но только один такой вопрос задавался для Python ( Ссылка здесь ). Однако ответ, похоже, не работает, и я не думаю, что человек, задавший вопрос, был удовлетворен.

Я пробовал tsa.arima.model.ARIMA. fix_params и tsa.arima .model.ARIMA. fit_constrained , но оба выкинули AttributeError, например, объект «ARMA» не имеет атрибута fit_constrained.

Кто-нибудь знает? Спасибо.

Answer 1

Как указано в statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA документация

p и q могут быть целыми числами или списками целых чисел . Таким образом, вы можете легко ввести лагы для включения в список.

Обратите внимание, что я не пробовал и не могу гарантировать, что он будет работать.