R, зоопарк с аналитикой производительности

Question

Как я могу использовать объект zoo с пакетом PerformanceAnalytics ?Там написано, что мне нужна временная серия, но я могу правильно ее преобразовать.

спасибо

Answer 1

В следующем примере кода с использованием функции PerformanceAnalytics Return.annualized предполагается, что

1. PerformanceAnalytics работает с zoo объектами (фактически набор данных manager, используемый в качестве примера вруководство оказывается объектом zoo)
2. Должна быть возможность преобразовать объект zoo в объект ts и получить те же результаты

если у вас все еще есть проблема, вам нужно проиллюстрировать ее более подробно

> library(PerformanceAnalytics)
> library(zoo)
> 
> set.seed(1)
> x.date <- as.Date(paste(2003, 2, c(1, 3, 7, 9, 14), sep = "-"))
> xzoo <- zoo(runif(5), x.date)
> xzoo
2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 
 0.2655087  0.3721239  0.5728534  0.9082078  0.2016819 
> is.ts(xzoo)
[1] FALSE
> is.zoo(xzoo)
[1] TRUE
> Return.annualized(xzoo)
                       [,1]
Annualized Return 193340828
> 
> xts <- as.ts(xzoo)
> xts
Time Series:
Start = 12084 
End = 12097 
Frequency = 1 
 [1] 0.2655087        NA 0.3721239        NA        NA        NA 0.5728534        NA 0.9082078
[10]        NA        NA        NA        NA 0.2016819
> is.ts(xts)
[1] TRUE
> is.zoo(xts)
[1] FALSE
> Return.annualized(xts)
                       [,1]
Annualized Return 193340828