Модель пространства состояний с фиксированной задержкой сглаживания

Question

Я хотел бы вычислить оценки сглаживания с фиксированной задержкой для переменной состояния в модели пространства состояний.Это оценки переменной состояния в определенный момент времени с учетом информации за несколько последующих периодов, но не для всей выборки.

Если поместить ее в уравнения, то в модели пространства состояний обычно сглаженная оценка переменной состояния S, S t / T вычисляется.Это оценка состояния в момент времени t для всей выборки T. Используя фильтр Калмана, можно также рассчитать отфильтрованную оценку S t / t.

Я хотел бы вычислить S t / t + N, где N - фиксированное число периодов, а t + N

Кто-нибудь знает о реализации этой фиксированной задержкисглаживать в программе фильтрации Kalman?

Answer 1

Мне не известен ни один пакет в R, вычисляющий оценки сглаживания с фиксированной задержкой.Однако, если вам не нужно вычислять очень много таких оценок, я думаю, что усечение временного ряда при t + N и вычисление обычного сглаженного значения будет делать то, что вы хотите.