Когда вы устанавливаете gem, по умолчанию он устанавливается с rubygems.org - возможно, при попытке доступа к сайту возникла проблема.
Однако я подозреваю, что вы не установили Git из команды gem, поэтому она может предлагать проблемы с локальной сетью, в отличие от всего остального.