Тяговая опция с IBrokers - PullRequest
Новая
       27

Тяговая опция с IBrokers

2 голосов
/ 05 октября 2011

Как это: opt <-reqContractDetails (tws, twsOption (local = "", expiry = "20111021", right = "", symbol = "UCO")) </p>

Это необычайно медленно. Это из-за IB? Любые предложения о том, как вернуть цепочку опционов менее чем за 10 минут?

спасибо

Ответы [ 2 ]

4 голосов
/ 07 октября 2011

Получить лучшего провайдера? 

> tws <- twsConnect()
> system.time(opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")))
   user  system elapsed 
   0.07    0.00    0.17 
> twsDisconnect(tws)
0 голосов
/ 30 июля 2014

Обычно существует ограничение на тариф, по которому вы можете запросить котировки. Обязательно проверьте ограничения API в их справочном руководстве. Они также предоставляют бустеры котировок, которые вы можете купить на случай, если захотите увеличить свою ставку. Насколько я понимаю, это относится только к историческим данным, но может относиться и к данным в реальном времени, а также к вашему случаю. Если вы достигнете скорости, API продолжит возвращать ошибку ограничения скорости, пока не пройдет определенный период времени, и вам будет разрешено делать запросы снова.

...