Как выбрать модель ARMA или модель ARIMA? - PullRequest
Новая
       41

Как выбрать модель ARMA или модель ARIMA?

0 голосов
/ 06 мая 2019

Я делаю анализ временных рядов в python для набора данных, приведенного ниже -

Вот ссылка

График для вышеуказанного временного ряда, кажется, недля меня стационарный, потому что при наблюдении он выглядит как состоящий из какого-то тренда.График для вышеуказанного временного ряда имеет вид: enter image description here

Вышеуказанный график преобразован в стационарный Временные ряды по журналу, а затем разница между предыдущими и последующими значениями .Я построил соответствующий график ACF и PACF для этого нестационарного временного ряда, который приводится ниже - enter image description here

Из приведенного выше ACF мне ясно, что срез кривой после 1-го лага, а также на графике PACF, число тиков вне среза не равно 1. Но из этих двух графиков я должен выбрать типмодель (ARMA или ARIMA).Если это модель ARMA, то что такое (p, q) и почему.Или, если это модель ARIMA, тогда что такое (p, d, q) и почему?

...