Выход Python ARIMA - интерпретация Sigma2 - PullRequest
Новая
       2

Выход Python ARIMA - интерпретация Sigma2

0 голосов
/ 29 июня 2019

Я пытаюсь интерпретировать вывод ARIMA ниже и не ясно о sigma2 .В документации говорится, что это «Дисперсия остатков».Какая гипотеза стоит за этим результатом / важностью?

Пожалуйста, предоставьте ответ или ссылку, где он подробно описан. 

import statsmodels.api as sm
mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(df.Sales, order=(0, 1, 1), 
seasonal_order=(0, 1, 1, 12), enforce_stationarity=False,
                            enforce_invertibility=False)
results = mod.fit()
print(results.summary().tables[1])



   ==============================================================================
                     coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
    ------------------------------------------------------------------------------
    ma.L1         -0.9317      0.055    -16.989      0.000      -1.039      -0.824
    ma.S.L12      -0.0851      0.143     -0.594      0.553      -0.366       0.196
    sigma2      1.185e+09   2.13e-11   5.56e+19      0.000    1.19e+09    1.19e+09
    ==============================================================================
...