Я анализирую некоторые временные ряды. Интересно, существует ли какой-либо код или статистический тест для получения значения p для тренда после разложения временных рядов.
С уважением,
Эдгар
Arima (tsData, order = c (0,1,1), include.drift = T) # Я пробовал это, но это дает мне только стандартную ошибку, интересно, есть ли возможность получить ap? значение.
Арима (tsData, order = c (0,1,1), include.drift = T)
p-значение для тренда в модели Arima.