Я работаю в R. Возможно ли оценить многовариантное нормальное правдоподобие без вычисления обратного?
В настоящее время я использую инверсию Холецкого chol2inv(chol(X)) для оценки. Я понимаю, что инверсия матриц является вычислительно дорогой и численно нестабильной. (даже обратное по Холецкому может иметь проблемы из-за округления)
Можно ли получить многомерную нормальную оценку вероятности без полной обратной матрицы?