Подходящие значения (одношаговые прогнозы) в Arima - пакет «прогноз» - PullRequest
Новая
       15

Подходящие значения (одношаговые прогнозы) в Arima - пакет «прогноз»

0 голосов
/ 16 мая 2019

У меня есть модель ARIMA (2,0,0) с параметрами ar1=0.999095139 и ar2=-0.003696142.

Я использую forecast::Arima в R. В этом случае мне интересно, как 1-е и 2-е значения должны быть вычислены в функции ARIMAfit2$fitted на тестовом наборе (вне образцапошаговый прогноз)?

# Training data
train = c(0.8393574,0.8313253,0.8232932,0.9959839,0.9879518,0.9799197,0.9558233,0.8273092,0.8313253,0.8232932)
# Test data 
test=c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)
# Estimating in training data
ARIMAfit = Arima(train, order = c(2,0,0), method = 'CSS',include.mean = FALSE)
# Re-estimating in test data
ARIMAfit2 = Arima(test, model = ARIMAfit)
# Model parameters 
ARIMA(2,0,0) with zero mean
ar1=0.999095139 
ar2=-0.003696142
# Fitted values one-step forecast, 1st to 11th. How the 1st and 2nd values are calculated?  
ARIMAfit2$fitted
0.9043602 0.9954160 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399
# One step by hand, 3rd to 11th  
oneStepByHand = 0.999095139*test[1:9] - 0.003696142*test[2:10]
0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399 0.995399
...