Я делаю auto.arima для временной серии, и в результате я получаю модель, но с ненормальными невязками (jarque.bera.test).Могу ли я использовать эту модель?Или нужно иметь нормальные остатки?
Также для создания auto.arima odo я должен использовать Стационарную серию?Я использую thenon-stacionary с журналами ..
Я использую R-studio 1.1.463 и Windows 10.
emp.ts.log - это временная серия с журналом.
arima.auto
hist(arima.auto$residuals)
Acf(arima.auto$residuals)
Pacf(arima.auto$residuals)
library(tseries)
jarque.bera.test(arima.auto$residuals)
Я ожидал, что p-значение> 0,05 на Jarque.Bera.Test, но я получаю
data: arima.auto $ residuals X-squared = 4101.2, df = 2, p-значение <2.2e-16. </p>
Большое спасибо