У меня есть некоторые проблемы с этим домашним заданием, о которых я совершенно не догадывался, никогда раньше не занимался этим, и мне действительно нужна некоторая помощь.
Во-первых, у нас есть процесс винера, такой как
Это означает, что вероятность процесса падает ниже -3 в течение интервала времени [0,1].
Теперь дело в том, что мынужно смоделировать процесс, дискретизировав его.
1. Предположим, что сначала мы дискретизируем процесс на 100 точек и таким образом смоделируем 10 000 процессов.
т.е., W (0,01), W (0,02), ..., W (1,00).
Обратите внимание, что W (t) - W (t-0,01) ~ N (0,0,01) независимо.
2. Используя данные, полученные в 1., мы приближаем
по
Какова связь между этим значением и действительным
(больше, равно или меньше)?
3. Повторите 1. и 2., разрезая [0,1] на10000 баллов вместо.Будет ли результирующая вероятность увеличиваться или уменьшаться?