Интеграл по времени квадрата процесса Орнштейна-Уленбека - PullRequest
0 голосов
/ 25 августа 2018

Пусть $ X_t $ - процесс Орнштейна-Уленбека, решающий $ dx_t = θ (μ − x_t) dt + σdW_t $. Существует ли формула замкнутой формы для интеграла времени $ \ int_0 ^ sX_t ^ 2dt $?

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...