Имитация модели AR (1) - PullRequest
       100

Имитация модели AR (1)

1 голос
/ 30 марта 2020

Я хочу смоделировать модель enter image description here

Я считаю, что функция arima.sim может сделать это эффективно. Как я могу смоделировать это в R, используя функцию arima.sim (или другую эффективную функцию)?

Моя попытка

Предполагая, что я хочу сгенерировать 1000 наблюдений для модели с rho = 0,45 и sigma_u ^ 2 = 0,2,

arima.sim(n=1000,list(ar=0.45),rand.gen=rnorm, sd=sqrt(0.2))

Проблема в том, что я не уверен, что команда инициализируется точно так же, как модель выше.

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...