Попытка реализовать GBM в nodejs и попытаться сделать это итеративно.в этом примере я считаю, что dt
равно 1, поскольку все находятся в одном и том же масштабе времени (например, returnRate
, stdDev
и n
- в месяцах).Это правильная логика?
const randomNormal = require('random-normal')
const doGbm = (initialPrice, returnRate, stdDev, n) => {
const prices = [initialPrice]
for (let i = 1; i <= n; i++) {
const price = (prices[i - 1] * (1 + returnRate)) + randomNormal({mean: 0, dev: stdDev})
prices.push(price)
}
return prices
}