Это правильное итеративное решение для геометрического броуновского движения в JavaScript? - PullRequest
0 голосов
/ 01 июля 2019

Попытка реализовать GBM в nodejs и попытаться сделать это итеративно.в этом примере я считаю, что dt равно 1, поскольку все находятся в одном и том же масштабе времени (например, returnRate, stdDev и n - в месяцах).Это правильная логика?

const randomNormal = require('random-normal')

const doGbm = (initialPrice, returnRate, stdDev, n) => {
  const prices = [initialPrice]

  for (let i = 1; i <= n; i++) {
    const price = (prices[i - 1] * (1 + returnRate)) + randomNormal({mean: 0, dev: stdDev})
    prices.push(price)
  }

  return prices
}
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...