Эй, я читал статью о модели, которая использует сигналы стандартного отклонения индекса VIX.Сначала я протестировал модель в Excel, а теперь хочу преобразовать модель в коде Python.Я еще не настолько продвинут в Python и застрял.Модель проста.Рассчитайте скользящее 20-дневное стандартное отклонение цен закрытия VIX.Сигналы генерируются, если стандартное отклонение ниже 0,86 И предыдущие 10 дней не генерировали сигнал.Таким образом, вычисление порога 0,86 легко, но как мне включить кусок, чтобы за 10 дней не было никакого сигнала.
vix ['std_dev'] = vix ['CLOSE']. Rolling (Window = 20) .std ()
vix ['signal'] = np.where (vix ['std_dev '] <= 0,86,1,0) </p>
vix - это просто данные цен OHLC для индекса VIX.Я бы предложил работать с .shift ()?
Заранее спасибо.